PMCC OMXS30

Position	Symbol	Strike	Exp	Kontrakt	Entry	Exit	Öppnad	Stängd	P&L	P&L %
Inga stängda short calls ännu

Position	Symbol	Strike	Exp	Kontrakt	Entry	Exit	Öppnad	Stängd	P&L	P&L %
Inga stängda LEAPs ännu

4-Asset Baseline (2026-04-19) — Ny vinnare

$100k start · 2020-2025 · PMCC SPY 25% / Trim 35% · 30% AMF / 30% GLD (SMA50) / 15% BTC (SMA275) · Månadsvis signal · Halvårsvis rebal

⚙️ Låst 2026-04-19 efter BTC-grid + rebal-intervall-optimering. GLD bytt SMA275 → SMA50 (robust över delperioder). Period start 2020 eftersom BTC pre-2020 är orimligt.

25/30/30/15 (ny baseline)

CAGR

158.4%

Max DD

-14.5%

Calmar

10.93

Sharpe

3.11

BTC BH (ingen trend)

CAGR

152.9%

Max DD

-18.7%

Calmar

8.17

Sharpe

3.04

SPY Buy & Hold (2020-2025)

CAGR

~14%

Max DD

-25.4%

Calmar

0.55

Sharpe

0.84

3-Asset baseline 2008-2025 (utan BTC, längre historik)

CAGR

74.3%

Max DD

-19.9%

Calmar

3.73

Period

17.9 år

25% PMCC + 37.5% AMF + 37.5% GLD SMA50 månadsvis. Testad över 3 delperioder (2008-2013 / 2013-2018 / 2018-2025) — SMA50 vinner alla. Sharpe 2.03.

Optimeringssteg (2026-04-19)

• 3-asset grid (GLD): Calmar 3.73 för SMA50 månads (robust över 3 delperioder)
• 4-asset BTC-grid: 18 SMA/EMA-varianter → SMA275/300 delar topp (Calmar 10.93)
• Rebal-intervall test: 2/3/4/5/6 mån → halvårs (6) eller kvartal (3) i platå 10.72-11.00
• BTC vill ha LÅNG SMA — tvärtom GLD (kort SMA50)
• BH BTC fungerar men sämre — Calmar 8.17 (bäst BH+rebal 8.74), trendfilter slår mean-reversion

Nyckelinsikter

• Calmar 10.93 (2020-2025) — +0.94 över tidigare baseline (9.99 på 2015-2025)
• AMF Räntefond Kort ger stabil bas, ~3% ränta + ingen DD
• GLD trend SMA50 (bytet från SMA275): kort SMA fångar GLD-trendbrott snabbare, vinner i alla delperioder
• BTC trend SMA275: lång SMA undviker whipsaws (9 flips på 6 år vs 35 med SMA50)
• Månadsvis signal-check — undviker whipsaws (81 GLD-flips på 18 år)
• Halvårsvis rebal håller 25/30/30/15-ratio konstant
• 3-Asset fallback ger Calmar 3.73 utan BTC (2008-2025, 17.9 år)
• ⚠️ Period 2020-2025 är BTC-gynnsam — pre-2020 orimligt, framåt realistiskt 6-8

Backtestresultat — SPY PMCC + GLD/Cash (2008–2025) — Original

$100k start · PMCC 25% / Trim 35% · LEAP δ0.70, 210 DTE, roll 90 · SC bull δ0.50, bear δ0.85 · Guld: GLD > SMA50

PMCC (EMA 8/50, δ 0.50/0.85)

CAGR

86.9%

Max DD

-21.2%

Calmar

4.09

Sharpe

1.51

SPY Buy & Hold

CAGR

11.1%

Max DD

-51.9%

Calmar

0.21

Sharpe

0.43

OMXS30 Buy & Hold

CAGR

9.7%

Max DD

-32.0%

Calmar

0.30

Sharpe

0.37

Årsavkastning

År	PMCC	SPY	OMXS30	PMCC DD
2008	+160.6%	-36.2%	+12.7%	-21.2%
2009	+101.3%	+22.7%	+37.2%	-11.9%
2010	+85.9%	+13.1%	+19.9%	-19.0%
2011	+27.4%	+0.9%	-16.1%	-19.8%
2012	+6.3%	+14.2%	+8.4%	-13.5%
2013	+15.4%	+29.0%	+18.0%	-7.1%
2014	-0.8%	+14.6%	+10.6%	-13.9%
2015	-1.1%	+1.3%	-1.2%	-15.1%
2016	+74.0%	+13.6%	+8.8%	-7.1%
2017	+102.7%	+20.8%	+3.3%	-5.7%
2018	+143.6%	-5.2%	-10.8%	-8.1%
2019	+150.7%	+31.1%	+26.0%	-8.6%
2020	+186.9%	+17.2%	+3.7%	-13.4%
2021	+112.8%	+30.5%	+27.7%	-7.2%
2022	+112.5%	-18.6%	-16.4%	-10.0%
2023	+88.9%	+26.7%	+15.5%	-7.5%
2024	+176.2%	+25.6%	+3.7%	-12.3%
2025	+202.5%	+18.9%	+14.9%	-15.3%

Månadsavkastning (%)

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2008	-2.2	+15.1	-2.8	+1.7	+3.0	-6.0	+5.7	+14.3	-4.3	-5.8	-0.8	+137.8	+160.6
2009	+0.5	+1.7	+0.7	+6.9	+14.0	-3.1	+17.3	+3.5	+13.3	+5.6	+13.6	-4.6	+101.3
2010	-11.1	+5.6	+14.9	+6.9	+2.3	+9.0	+0.5	-1.0	+8.6	+4.5	+2.1	+9.7	+85.9
2011	-2.7	+4.9	+6.5	+12.4	-1.7	+6.6	+3.8	+10.1	-17.8	+11.9	+3.9	-3.7	+27.4
2012	+2.7	+0.5	-0.5	-1.5	-1.8	+5.0	-5.0	+5.4	+9.5	-7.7	-0.9	-1.3	+6.3
2013	+1.7	+1.6	+1.5	-4.8	+4.9	-1.8	+1.8	-2.3	-2.4	+3.2	+2.2	+4.5	+15.4
2014	-1.6	+6.2	-5.6	-4.4	+1.3	+3.5	-0.4	-2.4	+1.1	-0.2	+3.0	+2.1	-0.8
2015	-5.0	-2.2	-0.7	-1.4	+0.6	-0.5	-3.9	+4.3	+5.0	+0.3	-0.1	+3.5	-1.1
2016	-0.4	+2.1	+2.5	+5.5	-4.7	+7.5	+0.8	-1.0	+4.0	+12.2	+23.8	+4.1	+74.0
2017	+2.8	+4.7	+4.4	+10.1	+4.6	+0.1	+10.7	+11.7	+0.9	+3.7	+12.2	+4.0	+102.7
2018	+14.5	+1.7	+3.1	+11.0	+9.4	+0.2	+15.9	+9.3	+2.8	+0.6	+14.0	+8.3	+143.6
2019	+6.6	-0.3	+0.2	+16.2	+2.2	+19.1	+6.9	+21.1	-2.6	+8.5	+10.9	+10.0	+150.7
2020	+4.5	-5.8	+28.6	+29.5	+8.8	+6.0	+12.5	+15.7	-0.3	+1.1	+9.7	+4.4	+186.9
2021	+4.8	+4.4	+8.5	+11.4	+8.1	-0.4	+4.6	+7.1	-5.8	+14.8	+0.5	+16.7	+112.8
2022	-8.4	+28.9	+2.2	+5.0	+8.0	+1.4	+19.1	+1.7	+2.4	+4.1	+19.2	-0.1	+112.5
2023	+11.6	-5.4	+18.2	+7.3	+2.9	+3.8	+5.3	+5.3	-6.1	+14.1	+2.6	+0.7	+88.9
2024	+6.5	+10.2	+12.9	+15.9	+0.5	-0.6	+13.1	+14.8	+10.9	+4.8	+11.4	+1.3	+176.2
2025	+29.5	+0.9	+5.8	+24.8	+4.4	+0.7	+0.4	+4.1	+10.6	+12.6	+17.8	+1.4	+202.5

Nyckelinsikter

• 16/18 positiva år — 2014 (-0.8%) och 2015 (-1.1%) enda negativa
• 2008: PMCC +161% medan SPY -36% och OMXS30 +13%
• 2022: PMCC +113% medan SPY -19% och OMXS30 -16%
• LEAP δ0.70 + Bull SC δ0.50 → net delta +0.20 (måttligt lång i bull)
• LEAP δ0.70 + Bear SC δ0.85 → net delta −0.15 (kort = hedgad i bear)
• 210 DTE + roll vid 90 = mer tidsvärde, rullar innan theta accelererar
• EMA 8 reagerar snabbare på regimskiften → bättre bear-skydd
• Positionsstorlek skalas med 25% allokering — normal kompoundering, ej likviditetsproblem på SPY/OMXS30

Grid: 168 LEAP-kombos + 1 421 EMA/delta-kombos · Optimerad apr 2026

Strategi — PMCC + 4-Asset (25/30/30/15)

Poor Man's Covered Call med regim-filter, kombinerad med diversifierad allokering över räntefond, guld och Bitcoin. Låst 2026-04-19 efter BTC-grid + rebal-optimering — Calmar 10.93 (2020-2025).

Koncept

25% av kapitalet i PMCC OMXS30-positioner (LEAP + veckovisa short calls). 75% fördelas: 40% AMF Räntefond Kort (always-hold, ~3% ränta), 40% 4GLD.DE (trend SMA50), 20% Valour BTC (trend SMA275). Halvårsvis ombalansering. Vinster sweepas från PMCC vid trim 35%.

Steg för steg

Fördela kapitalet (4-asset, apr 2026)

Allokera 25% till PMCC-positioner. Resterande 75% fördelas: 40% AMF Räntefond Kort, 40% guld (4GLD.DE), 20% Bitcoin (Valour BTC).

PMCC OMXS30

25% av total

AMF Kort

30% av total

4GLD.DE

30% av total

Valour BTC

15% av total

Exempel 2.26M SEK: 565k PMCC + 678k AMF + 678k GLD + 339k BTC

Trend-signaler — GLD SMA50 + BTC SMA275 (månadsvis)

Kontrollera GLD- och BTC-signalerna sista handelsdagen varje månad. Vid bear-signal parkeras allokeringen i AMF Räntefond Kort tills signalen vänder. AMF är "always-hold" — ingen signal.

Varför olika SMA? GLD är stabilt → kort SMA50 reagerar snabbt på trendbrott (vinner alla delperioder). BTC är volatilt → lång SMA275 undviker whipsaws (9 flips på 6 år vs 35 med SMA50). Månadsvis check minimerar whipsaws ytterligare (SMA50 monthly 81 flips vs daily 321 flips på 18 år).

GLD > SMA50 → KÖP guld

Köp 4GLD.DE (Xetra). Dashboarden visar rekommenderat antal.

GLD < SMA50 → sälj guld, parkera i AMF

BTC > SMA275 → KÖP BTC

Köp Valour BTC Zero SEK. Trend kapar krascherna 80% → 40%.

BTC < SMA275 → sälj BTC, parkera i AMF

Kolla regimen — EMA(8) vs EMA(50)

Regimen avgör vilken delta du säljer short calls med. Kontrollera bannern längst upp varje dag.

BULL

Pris > EMA8 > EMA50

SC delta 0.50

Net delta: +0.20

NEUTRAL

Varken bull eller bear

SC delta 0.50

Net delta: +0.20

BEAR

Pris < EMA8 < EMA50

SC delta 0.85

Net delta: -0.15 (hedgad)

Köp LEAP call

Köp en LEAP call-option som grund för PMCC-positionen. LEAPen är din "syntetiska aktieposition" med begränsad risk.

Delta	0.70	ITM — ger bra delta men billigare än aktien. Konvexitet skyddar vid krasch (delta sjunker → förluster bromsar).
Target DTE	210 dagar	7 månader. Sök i intervallet 180–270 DTE. Längre = mer tidsvärde kvar, lägre theta-förlust.
Rulla vid	90 DTE	Sälj LEAPen och köp ny ~210 DTE när det är 90 dagar kvar. Rullar innan theta accelererar.

Sälj veckovis short call

Varje vecka (onsdag/torsdag), sälj en call med utgång nästkommande fredag. Använd samma antal kontrakt som LEAPen.

Bull / Neutral: delta 0.50

ATM — max premie, net delta +0.20. Om marknaden stiger förlorar SC men LEAPen tjänar mer.

Bear: delta 0.85

ITM — samlar intrinsic + extrinsic. Net delta -0.15, positionen blir kort = hedgad mot fortsatt nedgång.

Stäng: Short callen förfaller normalt värdelös (OTM) eller stängs vid förfall. Registrera exit-priset i Historik-fliken.

Trimma vid 35%

Om PMCC-positionens värde överstiger 35% av totalt kapital — sälj LEAPs tills du är nere på 25%. Flytta överskottet till guld (om guldsignal) eller cash.

Varför trim? Kompoundering gör att PMCC-andelen växer snabbt i bull. Trim tar vinster från bordet, diversifierar till guld, och sänker drawdown. Backtestet visar 35% trim ger bäst riskjusterad avkastning (Calmar 4.09).

Rulla LEAPen

När LEAPen har ≤90 DTE: stäng short call (om aktiv), sälj LEAPen, köp ny LEAP ~210 DTE. Omfördela kapitalet: PMCC 25% av nuvarande totalt kapital, resten till guld/cash.

90 DTE-regeln: Theta accelererar under ~60 DTE. Genom att rulla vid 90 säljer du medan tidsvärdet fortfarande har ett rimligt pris, och köper en ny med flack theta-kurva.

LEAP-val när 210 DTE inte finns tillgängligt

Viktigt: δ0.70 är INTE universellt bäst — det är bäst specifikt vid 210 DTE. När DTE avviker behöver delta justeras. Följande tabell visar optimalt delta + roll-tidpunkt per tillgängligt DTE (baserat på 168-combo grid).

Tillgängligt DTE	Bäst delta	Rulla vid	CAGR	MaxDD	Calmar
120 DTE	δ 0.60	45 DTE	90.5%	-32.2%	2.81
150 DTE	δ 0.75	45 DTE	80.6%	-30.1%	2.68
180 DTE	δ 0.65	45 DTE	81.1%	-24.3%	3.34
210 DTE ★	δ 0.70	90 DTE	79.4%	-21.4%	3.72
240 DTE	δ 0.65	90 DTE	69.3%	-22.3%	3.11

Praktiska regler:

• Sikta alltid på 210 DTE först — global optimum (Calmar 3.72).

• Vid avvikelse ≥30 dagar → sänk delta: längre DTE = lägre delta, kortare DTE = högre delta.

• Undvik δ 0.70 med <200 eller >220 DTE — grid visar Calmar kollapsar till 1.8 och MaxDD -46%.

• Kort DTE gillar kort roll (45): Rulla tidigare när LEAP har kort löptid — annars saknas gamma-buffer.

• Om inga "bra" DTE finns: Vänta tills nästa SPY LEAPS-månad listas (kvartalsvis: Jan/Mar/Jun/Sep/Dec). Rulla inte till suboptimal position.

Källa: [pmcc_leap_params_grid.csv](168 combos) + [leap_best_per_dte.csv](robusthet-analys) · Period 2012-2025 SPY

Short call-rullning — live exekvering (fredag EM)

Nyckel-edge i live vs backtest: Backtestet stänger SC på torsdag (konservativ safety-buffert för SPY-assignment). OMXS30 är europeiska — ingen tidig assignment-risk — så du kan fånga mer theta genom att vänta till fredag EM. Ungefärlig edge: ~15-20% CAGR-bonus på $100k konto.

1. Fredag 14:00 — Stäng nuvarande SC

SC delta fredag 14:00	Aktion	Typisk profit	Motivering
δ < 0.20 (OTM)	Köp tillbaka för ~$0.05-0.10	~99%	Theta nästan helt insamlad, clean stäng
δ 0.20-0.50	Köp tillbaka för mid+slippage	~85-95%	Billigare än ITM-scenario
δ > 0.50 (nära/över strike)	Stäng OMEDELBART	varierar	Undvik gamma-spike sista timmen
Bear δ0.85 SC	Stäng fredag morgon/lunch	~95%+	Ren intrinsic, extrinsic nära 0

2. Direkt därefter — sälj ny SC (samma fredag EM)

Detta är det dolda edge-momentet.

• Ny SC för nästa fredag = ~7 DTE

• Vs måndag-morgon-sälj = ~5 DTE

• +2 dagars theta insamlad över helgen — ~$0.20-0.30/share extra

• Per år på 10 kontrakt: ~$13,000 extra theta-insamling

3. Alternativ: låt expire (OMXS30 enbart)

OMXS30 är cash-settled europeiska — ingen shares-leverans, bara strike-diff vid settlement.

• OTM expiry → värdelös, full premie behållen, ingen commission

• ITM expiry → du betalar strike-diff i cash

• Men: förlorar 2 d helgtheta på nya SC (måndag-sälj). Buyback + ny SC samma em är ~$250/vecka bättre.

4. Flödesschema för OMXS30 varje fredag

Fredag 14:00 (Stockholm)
├── Kolla SC delta
│   ├── δ < 0.20 → buyback @ ~99% profit  ($0.03-0.08)
│   ├── δ 0.20-0.50 → buyback @ mid+slippage (~$0.15-0.50)
│   └── δ > 0.50 → buyback OMEDELBART
├── Samma minut:
│   └── Sälj ny SC för nästa fredag
│       Bull: δ 0.50  |  Bear: δ 0.85
└── Klart — nästa check nästa fredag 14:00

Varningar

• SPY (Tastytrade paper): amerikansk stil — let-expire ITM = auto-assignment. Använd ALLTID buyback-regeln, aldrig let-expire om δ > 0.20.

• OMXS30 weeklys: fredag EM har låg volym — använd limit orders, inte market. Kontrollera spread < 15% av premie.

• Fyrkants-uppgång: om SPY/OMXS30 rör sig snabbt mellan 13:00-15:00, skippa ny SC och vänta till måndag. Panic-sell i SC är det värsta.

• Regim-check: bekräfta EMA 8/50-regim INNAN du säljer ny SC. Bull δ0.50 vs Bear δ0.85 är radikalt olika positioner.

Backtestet underskattar OMXS30-edge med ~7-8% CAGR pga konservativ Thursday-stängning. Live med dessa regler ≈ backtest-resultat trots slippage-drag.

Parametersammanfattning

Parameter	Värde	Beskrivning
PMCC-allokering	25%	Andel av totalt kapital i PMCC-positioner
AMF Räntefond Kort	30% (40%)	40% av non-PMCC delen, always-hold ~3% ränta
4GLD.DE	30% (40%)	40% av non-PMCC delen, trend SMA50
Valour BTC Zero SEK	15% (20%)	20% av non-PMCC delen, trend SMA275, 0% avgift
Trim-gräns	35%	Sälj LEAPs och flytta till alt-mix om PMCC > 35%
Rebalansering	Halvår	1 jan + 1 jul: återställ 40/40/20-ratio
LEAP delta	0.70	ITM, delta-tolerans ±0.10
LEAP DTE	210	Target, sök 180–270 DTE
LEAP rullning	90 DTE	Rulla innan theta accelererar
SC bull/neutral	delta 0.50	ATM, net delta +0.20
SC bear	delta 0.85	ITM, net delta -0.15 (hedgad)
SC DTE	~7 dagar	Veckovis, förfaller nästkommande fredag
Regim	EMA(8) / EMA(50)	Snabb EMA8 reagerar fort på regimskiften
Guldsignal	GLD > SMA50	Köp 4GLD.DE om bullish, annars AMF
BTC-signal	BTC > SMA275	Köp Valour BTC om bullish, annars AMF
Signal-frekvens	Månadsvis	Sista handelsdagen varje månad — undviker whipsaws

Varför fungerar det?

• LEAP-konvexitet: Delta sjunker i krasch → förluster decelererar. Skyddar kapitalet som driver framtida tillväxt.
• Bear-hedge: SC delta 0.85 i bear gör positionen nettokort (-0.15). Tjänar på nedgång istället för att bara "minska förlusten".
• AMF Räntefond Kort (40%): Stabil bas utan drawdown, ~3% ränta. Räddar dig i 2008/2022-stil chocker.
• GLD trend (40%): Inflation-hedge + okorrelerad. 2022: guld flat när SPY -19%.
• BTC trend (20%): Asymmetrisk uppsida. Trend-signal kapar krascherna 80% → 40%. Lite BTC räcker långt.
• Trim-mekanismen: Tvingar dig ta vinster systematiskt. Förhindrar att PMCC dominerar i bull.
• Halvårsvis rebal: Återställer 40/40/20-ratio, kompounderar vinnarna utan att låta dem ta över.
• BTC-grid 2020-2025: SMA275/300 vinner (Calmar 10.93) över 18 SMA/EMA-varianter. BH 8.17, BH+4mån-rebal 8.74.

Risker att vara medveten om

• BTC kan krascha 80%+: Trend-signalen kapar till 40% men det är fortfarande smärtsamt. 15% av total = max ~6% portföljförlust vid sådant scenario.
• Backtest 2020-2025 är BTC-gynnsam: $100k → $36M på 6 år. Realistisk framåt: Calmar 6-8, inte 10.
• SC > LEAP delta i bull: Om marknaden stiger snabbt kan SC förlora 4-5x premie på en vecka. Hanteras av att LEAPen fångar hela rörelsen på sikt.
• Likviditetsrisk OMXS30: OMXS30-optioner har bredare spreads än SPY. Begränsa till strikes nära ATM och standardförfall.
• Räntechock kan skada AMF: Kort räntefond är safe men inte 100%. 2022 gav negativ avkastning även för korta fonder.
• Trend-whipsaws: Månadsvis signal-check minskar whipsaws (GLD SMA50 månads: 81 flips på 18 år vs daily 321). Kan fortfarande missa snabba vändningar mitt i månaden — accept för bättre lång-sikts-Calmar.
• Korrelationsbrott: I 2008-stil panik säljer alla allt samtidigt. Diversifieringen försvinner när du behöver den mest.

4-Asset baseline (2026-04-19) · 25 PMCC / 30 AMF / 30 GLD SMA50 / 15 BTC SMA275 · CAGR 158.4% · MaxDD -14.5% · Calmar 10.93 · Sharpe 3.11 · 2020-2025
3-Asset fallback (utan BTC) 2008-2025: CAGR 74.3% · MaxDD -19.9% · Calmar 3.73 · Sharpe 2.03

ESV — OMXS30 Expiration Indices

Hur OMXS30-optioner prissätts och avräknas vid expiry, och hur retail kan utnyttja Market Makers gissningsfel. Upptäckt och dokumenterat 2026-04-17 efter en oväntat lyckad trade på OMXS306D3140.

Live-värden just nu

OMXS30 Spot

—

Live-index (^OMX)

OMXS30EXP (Monthly)

—

För månatliga optioner

OMXS30WEEKEXP (Weekly)

—

För veckovisa optioner

Officiell regel (Nasdaq Index Methodology)

OMXS30-optioner är europeiska och cash-settled. Vid expiry avräknas mot ett Expiration Settlement Value (ESV) som beräknas såhär:

VWAP per komponentaktie 15:00–16:00 CET/CEST
→ Volymviktat snittpris av alla INET-trades för varje OMXS30-aktie mellan 15:00 och 16:00
→ Viktas med officiella OMXS30-vikter
→ Aggregeras till ett indexvärde (ESV)

Källa: indexes.nasdaqomx.com — OMXS30EXP Methodology PDF

Monthly (OMXS30EXP) vs Weekly (OMXS30WEEKEXP)

Aspekt	OMXS30EXP (Monthly)	OMXS30WEEKEXP (Weekly)
Expirerar	Tredje fredagen varje månad	Alla andra fredagar
Beräkningsmetod	VWAP 15–16 CEST per komponent	VWAP 15–16 CEST per komponent
Disseminering	09:00–17:35 lokal tid	09:00–16:15 lokal tid
Symbol-igenkänning	`OMXS306D3140` (inget Y)	`OMXS306D24Y3150` (Y före strike)
Yahoo-ticker	`^OMXS30EXP`	`^OMXS30WEEKEXP`
TradingView-symbol	`OMXSTO:OMXS30EXP`	`OMXSTO:OMXS30WEEKEXP`

Varför spot ≠ settlement (ESV)

OMXS30-spot du ser på Nordnet/yfinance är live-indexet, som speglar senaste trade i varje komponent. ESV är VWAP-versionen som bara räknar trades under 15–16 CEST.

Detta leder till stora gap på volatila dagar:

Exempel 2026-04-17 (monthly expiry)
OMXS30 spot stängde på 3182.12
OMXS30EXP (faktisk ESV) landade på 3161.97
Gap: +20.15 punkter (spot 20 punkter över ESV)

Anledning: OMXS30 rallade från 3120 (öppning) till 3182 (close). VWAP-fönstret 15–16 CEST fångade prisnivåer runt 3170 medan close-auktionens stora volym vid 3182 påverkade VWAP endast delvis.

Close auction-effekten

Close-auktionen (17:30) kan ha massiv volym (ofta 15-30% av hela dagen). Denna volym går formellt sett UTANFÖR det officiella 15-16-fönstret, men empiriskt verkar den påverka ESV:s slutvärde:

På rally-dagar med stark close → ESV drar upp mot close-priset
På fall-dagar med svag close → ESV drar ned
På stabila dagar → liten eller ingen effekt

Praktisk konsekvens: MM måste gissa close-auktionens effekt på ESV när de prissätter intraday. Deras gissningar är inte perfekta — speciellt inte sista timmen när momentum kan förändras snabbt.

Möjlig retail-edge: MM-estimationsfel

Detta är INTE arbitrage (risk-fri). Det är directional bet där du spekulerar att MM:s ESV-estimation ligger lägre än verkligt utfall på trend-dagar.

Setup

Fredag 15:30–17:00 CEST, kolla:

Hur stort är gapet mellan spot och ESV (bannern visar detta live)?
Är dagen en tydlig rally eller fall (EMA 8/50 regim)?
Är close-auktionen sannolikt stor (kolla volym-historik)?

Signal

Bullish signal (stark rally-dag, spot > ESV med >10 punkter): köp ITM calls nära ATM för MM-ask. Förväntning: close auction drar ESV närmare spot → intrinsic vid settle > MM-ask.

Bearish signal (stark fall-dag, spot < ESV med >10 punkter): köp ITM puts på samma sätt.

Exempel från 2026-04-17

Kl 17:05 köpte 10 long calls strike 3140	17.50 SEK
Kostnad	17,500 SEK
Final ESV	3161.97
Intrinsic vid settle	21.97 SEK
Utbetalning	21,970 SEK
Vinst	+4,470 SEK

Varningar och begränsningar

Inte garanterad vinst — om ESV inte rör sig som förväntat → förlust upp till 100% av option-kostnaden
Begränsad likviditet — ofta bara 5-20 kontrakt på ask, skalbar max ~30k SEK per session
Close-auction inte alltid i din riktning — momentum kan vända sista timmen
Ingen formell bekräftelse att close-auction ingår i ESV-beräkningen (officiellt fönster är 15–16)
Requires timing — måste agera 15:30–17:00 CEST fredagar
Inte backtestat — behöver 10-20 expiry-dagar av observerad data för statistisk signifikans

Checklista: varje expiry-fredag

15:00 CEST: öppna dashboard, kolla ESV-banner (monthly eller weekly)
15:30: kolla gap mellan spot och relevant ESV
Är det tredje fredagen? → använd OMXS30EXP (monthly options) | Annan fredag? → OMXS30WEEKEXP (weekly)
15:45: identifiera dagens trend (rally / fall / stabil)
Rally med stort gap (>10 pts) → köp ITM call nära ATM @ MM-ask
Fall med stort gap (>10 pts) → köp ITM put nära ATM @ MM-ask
Stabil dag → skip (ingen edge)
16:00: VWAP-fönstret stänger, vänta på dissemination av final ESV
17:30+: close auction påverkar final ESV. Din position settlar mot detta
Måndag morgon: bokför faktiskt settlement-värde i dashboarden

Data och resurser

Officiell methodology PDF	indexes.nasdaqomx.com
Live ESV monthly (Yahoo)	`^OMXS30EXP`
Live ESV weekly (Yahoo)	`^OMXS30WEEKEXP`
Live spot (Yahoo)	`^OMX`
TradingView chart (monthly)	`OMXSTO:OMXS30EXP`
TradingView chart (weekly)	`OMXSTO:OMXS30WEEKEXP`
Settlement prices publicerade	nasdaqomxnordic.com/derivatives

Upptäckt 2026-04-17 genom praktisk erfarenhet. Dokumentationen är baserad på observerat beteende och Nasdaqs officiella PDF.
Forward-testa selektivt 10-20 expiry-dagar innan stort kapital allokeras till denna strategi.

OMXS30 paper-bot — 5 konton à 100k SEK kör IC vs RIC mirror-test. Daily entry 16:30 CEST. MtM via Nordnet REST API var 5:e min.

SPY paper-bot — 6 konton à $10k USD via Tastytrade API. Daily entry 16:00 CET (30 min efter US open). MtM var 5:e min under US handelstid.

OMXS30 14 DTE paper-bot — 18 konton à 100k SEK kör IC/RIC/RIB med och utan TP. Daily entry 10:05 CEST på weekly fredagsexp. MtM var 5:e min under handelstid.

CCS SPY paper-bot — Long Call Diagonal (Δ 0.20/long: closest-strike-below short, 14/28 DTE Friday). $100k konto. Entry Mon+Tue+Wed+Thu+Fri 16:00 CEST (alla 5 dagar). 1% sizing × max 8 concurrent. TP 100% av debit + min hold 7d, annars hold-to-day-13. Live MtM-refresh + intra-day TP-close var 5 min. SHADOW MODE — inga riktiga ordrar.

CCS QQQ paper-bot — Long Call Diagonal (Δ 0.20/long: closest-strike-below short, 14/28 DTE Friday). $100k konto. Entry Mon+Tue+Wed+Thu+Fri 16:02 CEST (alla 5 dagar). 1% sizing × max 8 concurrent. TP 100% av debit + min hold 7d, annars hold-to-day-13. Live MtM-refresh + intra-day TP-close var 5 min. SHADOW MODE — inga riktiga ordrar.

Om denna service

Service	PMCC OMXS30 dashboard — visar 5 paper-trading bots + ESV-info (OMXS30 Paper, SPY Paper, OMXS30 14 DTE, CCS SPY, CCS QQQ, ESV).
Status	Paper trading (inga riktiga ordrar)
Publik URL	https://omxs30pmcc.ahlgrenonline.org/
Cloudflare	Tunnel via `~/.cloudflared/config.yml` → port 8878 (Mac Mini)

Bots på denna service

OMXS30 Paper (30 DTE) — befintlig

Beskrivning	5 konton à 100k SEK = 500k. Mirror-test IC vs RIC på 30 DTE-options.
Källkod (utveckling)	`/Users/matsahlgren/omxs30_paper/`
Källkod (produktion)	`/Users/svennestrunt/omxs30_paper/`
Cron daily entry	`com.matsahlgren.omxs30paper` mån-fre 10:00 CEST
Cron live MtM	`com.matsahlgren.omxs30live` var 5:e min
Loggar	`~/omxs30_paper/logs/{cron,live}.{log,err}`

SPY Paper — befintlig

Beskrivning	6 konton à $10k USD = $60k. RIC + IC mirror-test via Tastytrade API.
Källkod (utveckling)	`/Users/matsahlgren/spy_paper/`
Källkod (produktion)	`/Users/svennestrunt/spy_paper/`
Cron daily entry	`com.matsahlgren.spypaper` mån-fre 16:00 CEST (30 min efter US open)
Cron live MtM	`com.matsahlgren.spylive` var 5:e min
Loggar	`~/spy_paper/logs/{cron,live}.{log,err}`
Senaste fix	2026-05-07: SPY \|Δ\|-tröskel höjd 1.0→5.0 + tysta skip-loggar i engine.py

OMXS30 14 DTE — skapad 2026-05-07

Beskrivning	18 konton à 100k SEK = 1,8M SEK. 6 IC + 6 RIC + 6 RIB, varje strategi har 3 setups med och 3 utan TP. Daily entry på weekly fredagsexp.
Källkod (utveckling)	`/Users/matsahlgren/omxs30_paper_14dte/`
Källkod (produktion)	`/Users/svennestrunt/omxs30_paper_14dte/`
Cron daily entry	`com.matsahlgren.omxs30paper14dte` mån-fre 10:05 CEST
Cron live MtM	`com.matsahlgren.omxs30live14dte` var 5:e min
Plist-paths	`~/Library/LaunchAgents/com.matsahlgren.omxs30{paper,live}14dte.plist`
Loggar	`~/omxs30_paper_14dte/logs/{cron,live}.{log,err}`
State	`~/omxs30_paper_14dte/state/live_snapshot.json` + `account_X/{positions.json,equity.csv,trades.csv}`
TP-modeller	IC utan TP: hold-to-exp; IC med TP: 50% av credit_in. RIC/RIB utan TP: hold-to-exp; RIC/RIB med TP: PnL ≥ debit_in (fördubbla pengarna).
Friktion	5 SEK/leg = 20 SEK/kontrakt entry, 5% av bid-ask spread slippage, 3% av equity sizing
Iframe	`/omxs30_14dte` · JSON snapshot: `/api/omxs30_14dte/snapshot`

CCS SPY (Long Call Diagonal) — skapad 2026-05-18

Beskrivning	$100k USD paper-konto. Long Call Diagonal: SELL short-DTE call (Δ 0.20, 14 DTE Friday) + BUY longer-DTE call (closest-strike-below short, 28 DTE Friday). Net debit. Backtest-referens: Calmar 1.92 / CAGR 47.51% / MDD 24.72% / Final $2.17M på $100k 2018-2025 (B8 = max 8 + alla 5 dagar, optimum verifierat 2026-05-18). SHADOW MODE — inga riktiga ordrar.
Struktur	LCD: `long_strike < short_strike` (long närmare ATM, short mer OTM). Sizing 1% av equity = max-loss per trade. Long-leg picks closest strike below short (real-chain $1-granularitet gör strict Δ 0.25-fönster otillämpligt; per Mat 2026-05-18 17:30).
Entry-dagar	Mon + Tue + Wed + Thu + Fri (alla 5 dagar). En entry per dag, max 8 concurrent. Per A/B-test 2026-05-18 18:15: max 8 + Tue beats max 8 skip-Tue med Calmar +0.117 och $+251k på 8 år.
Exit	TP när PnL ≥ 100% av debit AND days_held ≥ 7, annars hold-to-day-13. Live MtM + intra-day TP-close var 5 min (live_update.py, undviker 15:58-16:02 för daily_run-race).
Källkod (utveckling)	`/Users/matsahlgren/ccs_spy_paper/`
Källkod (produktion)	`/Users/svennestrunt/ccs_spy_paper/`
Cron daily entry	`com.matsahlgren.ccsspy` mån-fre 16:00 CEST (30 min efter US open) · `com.matsahlgren.ccsspylive` var 5 min för intra-day MtM/TP
Plist-path	`~/Library/LaunchAgents/com.matsahlgren.ccsspy.plist`
Loggar	`~/ccs_spy_paper/logs/{cron,daily}.{log,err}`
State	`~/ccs_spy_paper/state/{positions.json,equity.csv,trades.csv,live_snapshot.json}`
Friktion	$0.65/leg × 2 legs × (open+close) = $2.60/contract round-trip · slippage 3% av spread (Tastytrade-realistisk)
Datakälla	tastytrade-sdk 12.1.0 · `NestedOptionChain` + `InstrumentType.EQUITY_OPTION` · multiplier 100
Iframe	`/ccs_spy`

CCS QQQ (Long Call Diagonal) — skapad 2026-05-18

Beskrivning	$100k USD paper-konto. Samma LCD-spec som CCS SPY (Δ 0.20 short / closest-strike-below long, 14/28 DTE Friday). Backtest-referens: project_ccs_qqq_optimering_2026_05_09.md (QQQ standalone Calmar 1.27, sämre än SPY:s 1.71 men positiv edge). SHADOW MODE — inga riktiga ordrar.
Struktur	Identisk med CCS SPY: LCD-debit, sizing 1% av equity, max 8 concurrent, alla 5 dagar.
Entry-dagar	Mon + Tue + Wed + Thu + Fri (alla 5 dagar).
Exit	TP när PnL ≥ 100% av debit AND days_held ≥ 7, annars hold-to-day-13. Live MtM + intra-day TP-close var 5 min.
Källkod (utveckling)	`/Users/matsahlgren/ccs_qqq_paper/`
Källkod (produktion)	`/Users/svennestrunt/ccs_qqq_paper/`
Cron daily entry	`com.matsahlgren.ccsqqq` mån-fre 16:02 CEST (2 min offset från CCS SPY för att undvika simultan Tasty API-belastning)
Plist-path	`~/Library/LaunchAgents/com.matsahlgren.ccsqqq.plist`
Loggar	`~/ccs_qqq_paper/logs/{cron,daily}.{log,err}`
State	`~/ccs_qqq_paper/state/{positions.json,equity.csv,trades.csv,live_snapshot.json}`
Friktion	Identisk: $2.60/contract round-trip, 3% slippage av spread.
Iframe	`/ccs_qqq`

ESV (OMXS30 expirationsindex) — info

Beskrivning	OMXS30EXP (monthly) + OMXS30WEEKEXP (weekly) — VWAP 15:00-16:00 av komponenter, officiellt fastställd settlement-prissättning.
Datakälla	Nasdaq Nordic API (samma som chain-data)

Workflow

Utveckling	All kod skrivs/editeras på MacBook Pro M3 Max
Deploy	Diff mot Mac Mini → rsync (en fil åt gången) → restart launchd → verifiera loggar
Aldrig	Editera direkt på Mac Mini. Aldrig `--no-verify`, aldrig force-push, aldrig `git add -A` utan explicit fil-lista.

Allokering

Registrera Trade

Stängda Trades

Rekommendation (Tastytrade live)

Registrera SPY-trade (Paper)

4-Asset Baseline (2026-04-19) — Ny vinnare

Backtestresultat — SPY PMCC + GLD/Cash (2008–2025) — Original

Strategi — PMCC + 4-Asset (25/30/30/15)

ESV — OMXS30 Expiration Indices

Officiell regel (Nasdaq Index Methodology)

Monthly (OMXS30EXP) vs Weekly (OMXS30WEEKEXP)

Varför spot ≠ settlement (ESV)

Close auction-effekten

Möjlig retail-edge: MM-estimationsfel

Setup

Signal

Exempel från 2026-04-17

Varningar och begränsningar

Checklista: varje expiry-fredag

Data och resurser

Om denna service

Bots på denna service

OMXS30 Paper (30 DTE) — befintlig

SPY Paper — befintlig

OMXS30 14 DTE — skapad 2026-05-07

CCS SPY (Long Call Diagonal) — skapad 2026-05-18

CCS QQQ (Long Call Diagonal) — skapad 2026-05-18

ESV (OMXS30 expirationsindex) — info

Workflow